Scrittura Market Assessment [C#]

Un tutorial su come scrivere step by step le serie temporali Market Assessment in Artesian con l'SDK C#.

Artesian ti permette non solo di avere un accesso semplice allo storico dei dati ma anche di poterne scrivere di nuovi al suo interno.

Vediamo passo passo come procedere.

Obiettivo

Scrivere i nostri dati in un Market Assessment Time Serie Market Data.

I dati e i link di riferimento sono fittizi, creati appositamente per questo case. In Artesian è possibile scrivere qualsiasi dato che sia riconducibile a una Time Serie.

Vediamo passo per passo come procedere.

Importazione delle librerie e configurazione di Artesian

La prima cosa da fare per poter utilizzare tutte le funzionalità di Artesian è quella di scaricare l’SDK Artesian da NuGet.

Una volta installato, ed importate le librerie necessarie (linee1-4), possiamo istanziare l’autenticazione verso Artesian, inserendo il link e l’api-key (linea 6).

Per poter estrarre questi due dati importanti, si può far riferimento al tutorial “Come Configurare Artesian C# SDK”.

Terminata la configurazione dell’autenticazione di Artesian possiamo configurare il Market Data Service (linea 15) e procedere alla scrittura dei dati.

				
					using Artesian.SDK.Dto;
using Artesian.SDK.Service;
using Artesian.SDK.Factory;
using NodaTime;

ArtesianServiceConfig cfg = new ArtesianServiceConfig(new Uri("https://arkive.artesian.cloud/{tenantName}/", "{api-key}");

var qs = new MarketDataService(cfg);
				
			


Il MarketData Identifier e i dati necessari per la scrittura della Market Assessment TimeSeries

Una volta configurato Artesian e il MarketData Service, possiamo definire il MarketData Identifier, ovvero possiamo dare un nome al nostro MarketData.

Il nome del Provider, in questo caso sarà “C#SDK”, mentre il nome del Market Data sarà “MarketAssessmentWrite”. Una volta definiti questi nomi, ci sarà più facile trovarli sul portale, sia sotto la voce ProviderName, sia successivamente quando avremo più MarketData sotto lo stesso provider, come nel caso di questi tutorials.

Definiti i nomi del market data e del provider, possiamo passare al decidere le caratteristiche di base della nostra Time Serie, come il tipo di Granularità, il tipo della Time Serie e la TimeZone.

Artesian può supportare diverse granularità come: 10min, 15min, 30min, Hour, Day, Week, Month, Quarter, Season e Year.

Nel momento in cui decidiamo il tipo di granularità del nostro market data, lo dobbiamo scrivere di conseguenza, indicandone i valori. Nel caso di Granularity.Day, i dati corrisponderanno a un determinato giorno, di un determinato mese, di un determinato anno. Nel caso di Granularity.Hour, i dati corrisponderanno a una determinata ora (minuto e secondo) di uno stesso determinato giorno in  un determinato anno.

Le TimeZone va valorizzata con quella corrispondente al dato che stiamo salvando, questo aiuterà il sistema ad applicare le conversioni necessarie ai dati nel caso di estrazioni in una TimeZone differente dall’originale .

Il tipo della Time Serie, in questo caso è Market Assessment, ma potrebbe essere anche Actual, Versioned, BidAsk oppure Auction. Vedi gli altri tutorial.

				
					 var marketDataEntity = new MarketDataEntity.Input()
{
    ProviderName = "C#SDK",
    MarketDataName = "MarketAssessmentWrite",
    OriginalGranularity = Granularity.Day,
    OriginalTimezone = "CET",
    Type = MarketDataType.MarketAssessment
};

var marketDataService = new MarketDataService(cfg);

var marketData = marketDataService.GetMarketDataReference(new MarketDataIdentifier(
         marketDataEntity.ProviderName,
         marketDataEntity.MarketDataName));
				
			


Controllo e registrazione del MarketData

E’ buona prassi, per evitare errori involontari nell’esecuzione del nostro script, di verificare se il MarketData definito esista già o meno a sistema. Per farlo si esegue lo script riportato sotto in cui utilizzando il Provider e MarketData name è possibile richiedere i dati di registrazione di una curva, se questa esiste già, non occorre fare altro, nel caso non vi sia alcun riscontro, è possibile registrare la nuova curva, attraverso il comando “marketData.Register(marketDataEntity)”.

				
					var isRegistered = await marketData.IsRegistered();
await marketData.Register(marketDataEntity);
				
			


Scrittura dei valori del MarketData

L’ultima parte del nostro codice consiste nell’andare a configurare la scrittura verso Artesian.

I parametri necessari per farlo sono:

Il Marketdata identifier che abbiamo definito all’inizio del nostro codice

La TimeZone di riferimento del dato, questa deve essere “CET” nel caso di dati a granularità oraria o inferiore (ovviamente con l’adeguata conversione dei dati se necessario), deve invece corrispondere all’OriginalTimezone nel caso di dati a granularità giornaliera o superiore.

Nella definizione dei rows del nostro MarketAssessment TimeSerie sono un dictionary di tuple contenenti come chiavi del dictionary il datetime della time serie mentre i valori, in questo caso, sono un esempio di ciò che possiamo inserire.

E’ obbligatorio scrivere almeno un valore all’interno dei dictionaries.

Tra i valori da inserire, e  suggeriti dall’IntelliSense”, ci sono: Settlement”, Open”, “Close”, “High”, “Low”, “VolumePaid”, “VolumeGiven”, e “VolumeTotal”. In questo caso terremo in considerazione solo open e close.

Bisogna tenere presente che se stiamo scrivendo una time serie in una granularità inferiore al giorno, le datetime devono essere convertite in “UTC”, mentre se è giornaliera o superiore, può essere anche “CET”, questo perché il sistema si aspetta i dati scritti in questo modo. 

Nel caso di una granularità giornaliera, il market data conterrà valori per il primo e secondo Gennaio.

Nel caso di una granularità oraria, invece, guidati anche dall’IntelliSense, possiamo inserire dei valori per ogni ora di uno stesso giorno in un determinato mese di un determinato anno. 

Nell’esempio di codice riportiamo la scrittura di dati giornalieri, con valori per il 20 Giugno.

I dati devo sempre essere scritti alla granularità originale del dato, definita in fase di creazione del Marketdata identifier

Un altro campo obbligatorio da scrivere è il “downloadedAt“, un’informazione di tipo metadata che rappresenta quando il dato è stato generato.

Una volta inseriti i valori e definito il momento di generazione dei dati, possiamo caricare il MarketAssessment Time Serie nel sistema, attraverso il comando “Save“.

 

				
					var writeMarketData = marketData.EditMarketAssessment();
var marketAssessmentValue = new MarketAssessmentValue()
{
    Settlement = 30,
    Open = 40,
    Close = 41,
    High = 42,
    Low = 43,
    VolumePaid = 44,
    VolumeGiven = 45,
    Volume = 16
};

writeMarketData.AddData(new LocalDate(2022, 6, 20), "Jun-22", marketAssessmentValue);
await writeMarketData.Save(downloadedAt: SystemClock.Instance.GetCurrentInstant());

				
			


Visualizzazione del nuovo MarketData nel portale Artesian

A meno che non ci siano errori da segnalare, nel terminal non apparirà nulla. Possiamo però, tornando sul portale di Artesian, verificare che la nostra TimeSerie appaia sotto la categoria ProviderName con il nome, datole precedentemente, di “C#SDK”. 

 

Basta eseguire l’operazione una sola volta per poi averla completamente riproducibile e automatizzata nel nostro workflow.

Questo non solo permette di risparmiare tempo, ma permette anche di ridurre al minimo gli errori umani dati dall’eseguire operazioni ripetute su grandi moli di dati o su diversi file Excel. 

Un vantaggio innegabile che ci consente di focalizzarci sull’analisi del dato invece che sulla sua gestione e ottimizzazione.